Meldungen von Risiken
aus dem Eigenhandel nach SolvV
Auftraggeber: IT-Dienstleister für Sparkassen und Landesbanken
Die Aufgabenstellung
Meldungen von Adressenausfall-, Marktpreis- und Optionsrisiken fachlich und technisch in einem Projekt umzusetzen.
Die besondere Herausforderung:
Durch die Vielfalt der angeschlossenen Kreditinstitute waren gleichzeitig alle zulässigen Konstellationen vertreten.
Die Meldungen nach SolvV werden durch eine Reihe von Randbe- dingungen und Wahlrechten wesentlich beeinflusst. Wird der KSA, der IRB oder der erweiterte IRB Ansatz genutzt? Welcher Sicherheitenansatz wird verwendet? Ist das betroffene Kreditinstitut ein Handelsbuchinstitut? Die Antworten auf diese Fragen haben wesentlichen Einfluss auf die SolvV-Meldung.
Der Projektauftrag
Die bestehende Anbindung des Eigenhandelsund den Grundsatz I zu analysieren, erforderliche Erweiterungen für die SolvV vorzunehmen, die Nachvollziehbarkeit und Transparenz sicherzustellen, die Meldung des HA Bogen anzupassen und die Umsetzung bis Ende 2006 unter Einhaltung des vorgegebenen Budgets abzuschließen.
Die Lösung
Die Aufgabe wurde als BASEL II-Teilprojekt umgesetzt. ITGAIN wurde mit der Projektleitung betraut, das Projektteam wurde vom Kunden und ITGAIN gemeinsam besetzt.
Wichtige Teilschritte:
Abgleich des Grundsatz I mit den Baseler und Brüsseler Papieren/Verordnungen und den Entwürfen der SolvV.
Analyse der bestehenden Verfahren zur Grundsatz I Meldung und Identifikation der Defizite und Änderungsbedarfe.
Frühzeitige Abstimmung strittiger Fragen, beispielsweise aus Widersprüchen oder Unklarheiten in SolvV-Entwürfen mit Vertretern von Sparkassen und Verbänden.
Aufgaben der Projektleitung
Entscheidungen herbeiführen
Stets so frühzeitig agieren, dass auch bei unklarer Sachlage der Projektfortschritt nicht gefährdet wird (was ein tiefes fachliches Verständnisses der Materie voraussetzt).
Aufwand minimieren
Möglichst dann Vereinfachungen verwenden, wenn sich anstelle hoher Entwicklungsaufwände nur geringe Mehrbelastungen des Eigenkapitals ergeben.
Flexibilität sichern
Dynamische Schnittstellen etablieren, um eine maximale Flexibilität bei der Umsetzung zu erreichen.
Nutzen für den Anwender
Flexible Lösung
Durch Berücksichtigung des IRB- und KSA-Ansatzes einfacher und erweiterter Sicherheitenansatz sowie Handelsbuch und nicht Handelsbuchinstitute.
In Time und in Budget
Termingerechte Umsetzung ohne Budgetüberschreitung.
Transparenz
Durch detaillierte Drilldown-Möglichkeit.
